鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
基金处置东说念主：鹏华基金处置有限公司
基金托管东说念主：中国建立银行股份有限公司
敷陈送出日历：2025 年 1 月 21 日
鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
§1 遑急指示
基金处置东说念主的董事会、董事保证本敷陈所载贵府不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏，
并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。
基金托管东说念主中国建立银行股份有限公司把柄本基金合同轨则，于 2025 年 01 月 20 日复核了本
敷陈中的财务地方、净值发扬和投资组合敷陈等内容，保证复核内容不存在诞妄记录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金处置东说念主应允以竭诚信用、勤劳守法的原则处置和旁边基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募阐发书过头更新。
本敷陈中财务贵府未经审计。
本敷陈期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金居品简略
基金简称 鹏华酒
场内简称 酒 LOF
基金主代码 160632
基金运作模式 契约型怒放式
基金合同收效日 2015 年 4 月 29 日
敷陈期末基金份额总和 6,845,807,904.29 份
投资地方 邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪流毒最小
化，力求将日均追踪偏离度限制在 0.35％以内，年跟
踪流毒限制在 4％以内。
投资策略 本基金汲取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标
的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并把柄标
的指数成份股过头权重的变化进行相应疗养。
当预期成份股发生疗养或成份股发生配股、增发、分
红等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪
标的指数的遵循可能带来影响时，或因某些迥殊情况
导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和
追踪标的指数时，基金处置东说念主不错对投资组合处置进
行相宜变通和疗养，致力裁减追踪流毒。
本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准
之间的日均追踪偏离度不跨越 0.35％，年追踪流毒不
跨越 4％。如因指数编制功令疗养或其他身分导致跟
踪偏离度和追踪流毒跨越上述限制，基金处置东说念主应采
取合理递次幸免追踪偏离度、追踪流毒进一步扩大。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
（1）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准
权重对其松懈买入，在致力追踪流毒最小化的前提
下，本基金可选定相宜方法，以裁减买入成本。当遇
到成份股停牌、流动性不及等其他阛阓身分而无法依
指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将
疗养或其他影响指数复制的身分时，本基金不错把柄
阛阓情况，联接量度分析，对基金财产进行相宜调
整，以期在轨则的风险承受限制之内，尽量收缩追踪
流毒。
（2）股票投资组合的疗养
本基金所构建的股票投资组合将把柄标的指数成份股
过头权重的变动而进行相应疗养，本基金还将把柄法
律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其
进行应时疗养，以保证基金份额净值增长率与标的指
数收益率间的高度正联系和追踪流毒最小化。基金管
理东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠
佳的个股将可能汲取合理方法寻求替代。由于受到各
项抓股比例限制，基金可能不可按照成份股权重抓有
成份股，基金将会汲取合理方法寻求替代。
把柄标的指数的疗养功令和备选股票的预期，对股票
投资组合实时进行疗养。
把柄指数编制功令，当标的指数成份股因增发、送配
等股权变动而需进行成份股权再行疗养时，本基金将
把柄各成份股的权重变化进行相应疗养；
把柄本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行
疗养，从而有用追踪标的指数；
把柄法律、法例轨则，成份股在标的指数中的权重因
其它迥殊原因发生相应变化的，本基金不错对投资组
合处置进行相宜变通和疗养，致力裁减追踪流毒。
本基金不错把柄流动性处置需要，中式到期日在一年
以内的政府债券进行建立。本基金债券投资组合将采
用从上至下的投资策略，把柄宏不雅经济分析、资金面
动向分析等判断异日利率变化，并利用债券订价技
术，进行个券礼聘。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允
许的金融繁衍居品。
本基金投资股指期货将把柄风险处置的原则，以套期
保值为主见，主要礼聘流动性好、交游活跃的股指期
货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
申购赎回时现款钞票对投资组合的影响及投资组合仓
位疗养的交游成本，达到安妥投资组结伴产净值的目
的。
基金处置东说念主将建立股指期货交游决议部门或小组，授
权特定的处置东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同
时针对股指期货交游制定投资决议历程和风险限制等
轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的量度，并联接权
证订价模子及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策
略等寻求权证的合理估值水平，追求安妥确当期收
益。
本基金可在综认为议预期收益、风险、流动性等身分
基础上，参与融资业务。
为更好地达成投资地方，在加强风险防患并顺从审慎
盘算推算原则的前提下，本基金可把柄投资处置的需要参
与转融通证券出借业务。本基金将在分析阛阓环境、
投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流
动脾气况等身分的基础上，合理详情出借证券的范
围、期限和比例。
功绩比拟基准 中证酒指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率
（税后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币阛阓基金，为证券投资
基金中较高风险、较高预期收益的品种。同期本基金
为指数基金，通过追踪标的指数发扬，具有与标的指
数以及标的指数所代表的公司一样的风险收益特征。
基金处置东说念主 鹏华基金处置有限公司
基金托管东说念主 中国建立银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华酒 A 鹏华酒 C
下属分级基金的场内简称 酒 LOF -
下属分级基金的交游代码 160632 012043
敷陈期末下属分级基金的份额总和 5,602,736,432.23 份 1,243,071,472.06 份
下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上
注：无。
§3 主要财务地方和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
主要财务地方 敷陈期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）
鹏华酒 A 鹏华酒 C
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注：1.本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除联系用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益等
未达成收益。
回费、基金调度费等），计入用度后施行收益水平要低于所列数字。
鹏华酒 A
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
轨范差② 准收益率③
准差④
往时三个月 -10.37% 2.10% -10.19% 2.10% -0.18% 0.00%
往时六个月 4.04% 2.31% 2.80% 2.32% 1.24% -0.01%
往时一年 -10.96% 1.94% -12.63% 1.95% 1.67% -0.01%
往时三年 -35.30% 1.77% -37.34% 1.78% 2.04% -0.01%
往时五年 36.18% 1.94% 27.12% 1.96% 9.06% -0.02%
自基金合同
收效起于今
鹏华酒 C
功绩比拟基
净值增长率 功绩比拟基
阶段 净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④
轨范差② 准收益率③
准差④
往时三个月 -10.39% 2.10% -10.19% 2.10% -0.20% 0.00%
往时六个月 4.00% 2.31% 2.80% 2.32% 1.20% -0.01%
往时一年 -11.06% 1.94% -12.63% 1.95% 1.57% -0.01%
往时三年 -35.51% 1.77% -37.34% 1.78% 1.83% -0.01%
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自基金合同
-32.30% 1.85% -32.48% 1.86% 0.18% -0.01%
收效起于今
注：功绩比拟基准=中证酒指数收益率×95％＋交易银行活期进款利率（税后）×5％。
率变动的比拟
注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 29 日收效。2、结果建仓期收尾，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中轨则的各项比例。
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注：无。
§4 处置东说念主敷陈
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 阐发
任职日历 离任日历 年限
张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,17 年
证券从业申饬。曾任招商银行软件中心
(原深圳市融博技能公司)数据分析师；
司，历任监察稽核部资深金融工程师、
量化及繁衍品投资部资深量化量度员，
先后从事金融工程、量化量度等责任；
现担任指数与量化投资部基金司理。
上证民营企业 50 交游型怒放式指数证券
投资基金集结基金基金司理, 2015 年 09
月至 2020 年 06 月担任上证民营企业 50
交游型怒放式指数证券投资基金基金经
理, 2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任
鹏华新丝路指数分级证券投资基金基金
司理, 2016 年 07 月至 2020 年 12 月担
任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资
基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年
张羽翔 基金司理 2021-01-20 - 17 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基
金（LOF）基金司理, 2016 年 09 月至
券投资基金（LOF）基金司理, 2016 年
源指数分级证券投资基金基金司理,
中证一带一起主题指数分级证券投资基
金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12
月担任鹏华创业板指数分级证券投资基
金基金司理, 2018 年 04 月至 2020 年 12
月担任鹏华中证出动互联网指数分级证
券投资基金基金司理, 2018 年 05 月至
强型证券投资基金基金司理, 2018 年 05
月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁行
业指数分级证券投资基金基金司理,
港股通中证香港中小企业投资主题指数
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
证券投资基金（LOF）基金司理, 2019
年 04 月于今担任鹏华中证酒交游型怒放
式指数证券投资基金基金司理, 2019 年
交游型怒放式指数证券投资基金基金经
理, 2019 年 11 月于今担任鹏华港股通
中证香港银行投资指数证券投资基金
（LOF）基金司理, 2019 年 12 月至 2022
年 10 月担任鹏华中证银行交游型怒放式
指数证券投资基金基金司理, 2020 年 02
月至 2022 年 10 月担任鹏华中证 800 证
券保障交游型怒放式指数证券投资基金
基金司理, 2020 年 03 月至 2022 年 08
月担任鹏华中证传媒交游型怒放式指数
证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月
至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁行业
指数型证券投资基金（LOF）基金司理,
中证高铁产业指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2021
年 01 月担任鹏华中证一带一起主题指数
型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021
年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证移
动互联网指数型证券投资基金（LOF）基
金司理, 2021 年 01 月至 2022 年 08 月
担任鹏华创业板指数型证券投资基金
（LOF）基金司理, 2021 年 01 月至 2022
年 08 月担任鹏华中证传媒指数型证券投
资基金（LOF）基金司理, 2021 年 01 月
至 2022 年 10 月担任鹏华中证银行指数
型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021
年 01 月于今担任鹏华中证酒指数型证券
投资基金（LOF）基金司理, 2021 年 07
月于今担任鹏华中证港股通医药卫生综
合交游型怒放式指数证券投资基金基金
司理, 2021 年 08 月于今担任鹏华中证
港股通花消主题交游型怒放式指数证券
投资基金基金司理, 2021 年 08 月于今
担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基
金（LOF）基金司理, 2021 年 12 月于今
担任鹏华中证港股通科技交游型怒放式
指数证券投资基金基金司理, 2022 年 07
月于今担任鹏华中证中药交游型怒放式
指数证券投资基金基金司理, 2022 年 11
月于今担任鹏华中证中药交游型怒放式
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
指数证券投资基金集结基金基金司理,
花消主题交游型怒放式指数证券投资基
金集结基金基金司理, 2024 年 07 月至
今担任鹏华中证港股通科技交游型怒放
式指数证券投资基金发起式集结基金基
金司理, 2024 年 07 月于今担任鹏华中
证港股通医药卫生空洞交游型怒放式指
数证券投资基金发起式集结基金基金经
理,张羽翔先生具备基金从业经验。本报
告期内本基金基金司理未发生变动。
注：1. 任职日历和离任日历均指公司作出决定后安稳对外公告之日；担任新竖立基金基金司理
的，任职日历为基金合同收效日。2. 证券从业的含义信赖行业协会对于从业东说念主员经验处置办法
的联系轨则。
注：无。
敷陈期内，本基金处置东说念主严格顺从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系轨则
以及基金合同的商定，本着竭诚守信、勤劳守法的原则处置和运作基金钞票，在严格限制风险的
基础上，为基金份额抓有东说念主谋求最大利益。本敷陈期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同
和挫伤基金份额抓有东说念主利益的行径。
敷陈期内，本基金处置东说念主严格实施公正交游轨制，确保不同投资组合在量度、交游、分派等
各方法获得公正对待。公司对不同投资组合在不同时代窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向
交游价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间互相利益运输的情况。
敷陈期内，本基金未发生行恶非法且对基金财产形成亏空的格酬酢易行径。本敷陈期内未发
生基金处置东说念主处置的通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
本基金追踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深阛阓中中式触及白酒、啤酒、葡
萄酒酿造等业务的上市公司证券动作指数样本，以反应酒类联系上市公司证券的举座发扬。
本基金汲取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并把柄标的指数成份股过头权重的变化进行相应疗养。当预期成份股发生疗养或成份股发生
配股、增发、分成等行径时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的遵循可能带来影
响时，或因某些迥殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，
本基金对投资组合处置进行相宜变通和疗养，致力裁减追踪流毒。
进责任总基调，保抓策略定力，努力办好我方的事，统筹扩内需、稳增长、促转型。为纵容提振
花消，会议提议实施提振花消专项行径，鼓舞中低收入群体增收减负，普及花消能力、意愿和层
级。瞻望 2025 年：积极身分增多，晨曦渐现。固然需求复苏节律仍有概略情味，但现时估值已
充分预期花消功绩的放慢，因此也毋庸过度悲不雅，建议多眷注恒久和积极身分。
基金投资运作方面，敷陈期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，安稳应付投资者平素
申购、赎回和成份股疗养等责任。
结果本敷陈期末，本敷陈期 A 类份额净值增长率为-10.37%，同期功绩比拟基准增长率为-
无。
§5 投资组合敷陈
占基金总钞票的比例
序号 技俩 金额（元）
（%）
其中：股票 2,757,415,460.95 94.13
其中：债券 - -
钞票相沿证券 - -
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,757,415,460.95 94.53
电力、热力、燃气及水坐褥
D - -
和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技能
I - -
管事迹
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务管事迹 - -
M 科学量度和技能管事迹 - -
水利、环境和大家设施处置
N - -
业
住户管事、修理和其他管事
O - -
业
P 西宾 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 空洞 - -
悉数 2,757,415,460.95 94.53
注：无。
注：无。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
资明细
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
注：无。
注：无。
注：无。
明细
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
本基金投资股指期货将把柄风险处置的原则，以套期保值为主见，主要礼聘流动性好、交游
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款钞票对投资组
合的影响及投资组合仓位疗养的交游成本，达到安妥投资组结伴产净值的主见。
本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
注：本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资限制尚未包含国债期货投资。
在敷陈编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案探询的、或在敷陈编制日前一
年内受到公开数落、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同轨则的证券备选库。
序号 称呼 金额（元）
注：无。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，投资组合敷陈中数字分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
§6 怒放式基金份额变动
单元：份
技俩 鹏华酒 A 鹏华酒 C
敷陈期期初基金份额总和 5,783,075,676.73 1,328,115,923.38
敷陈期时代基金总申购份额 691,875,468.97 256,411,566.04
减:敷陈期时代基金总赎回份额 872,214,713.47 341,456,017.36
敷陈期时代基金拆分变动份额（份额减
- -
少以“-”填列）
敷陈期期末基金份额总和 5,602,736,432.23 1,243,071,472.06
§7 基金处置东说念主旁边固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决议的其他遑急信息
注：无。
无。
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鹏华酒 2024 年第 4 季度敷陈
（一）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管条约》;
（三）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度敷陈》（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金处置有限公司。
投资者可在基金处置东说念主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金处置
东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本敷陈书如有疑问，可盘考本基金处置东说念主鹏华基金处置有限公司，本公司已通达客
户管事系统，盘考电话：4006788999。
鹏华基金处置有限公司
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